software from Yuriy Izotov
yura.risk@ukr.net
yura.risk@ukr.net
Программное обеспечение для банков,
вариант метрических инструментов (по Базелю и требований 64 Постановления НБУ), а также автоматизация по ряду индикаторов раннего реагирования, KRI (Key risk indicator)
(подразделение риск-менеджмента)
вариант метрических инструментов (по Базелю и требований 64 Постановления НБУ), а также автоматизация по ряду индикаторов раннего реагирования, KRI (Key risk indicator)
(подразделение риск-менеджмента)
______________________________________________________________
В данном случае рассмотрен ряд приложений для автоматизации оценки банковских рисков & видеоматериал.
______________________________________________________________
Для перехода к нужному приложению, необходимо выбрать пункт в меню снизу...
В данном случае рассмотрен ряд приложений для автоматизации оценки банковских рисков & видеоматериал.
______________________________________________________________
1. ПО для расчета валютного VAR (метод исторического моделирования) & видеоматериал на https://www.youtube.com/.
2. ПО для расчета риска ликвидности & процентного с учетом обновленного S240.
3. ПО для проверки расчета LCR, бектестинг. Автоматизация составляющих расчета коэффициента покрытия ликвидностью (LCR) & видеоматериал на https://www.youtube.com/.
4. ПО для аналитики кредитного риска на базе отчета 5111 от Б2.
5. ПО для запросов из 01.xml - файлов.
ПО - программное обеспечение/приложение
Для перехода к нужному приложению, необходимо выбрать пункт в меню снизу...
Права на данные приложения имеет только разработчик!
В данных проектах рассмотрена автоматизация тех направлений риск-менеджмента, которым недостаточно уделено внимание со стороны IT-подразделений банков, а так же внешних разработчиков.
Постепенно начал выкладывать информацию по софтам на сайт, так, что изучайте, задавайте вопросы, буду рад предоставить на тестирование, провести презентацию!..
Приложения могут работать без инсталляционного пакета, если на компьютере установлен C++, но это маловероятно. Код приложения находится в постоянной
В данных проектах рассмотрена автоматизация тех направлений риск-менеджмента, которым недостаточно уделено внимание со стороны IT-подразделений банков, а так же внешних разработчиков.
Постепенно начал выкладывать информацию по софтам на сайт, так, что изучайте, задавайте вопросы, буду рад предоставить на тестирование, провести презентацию!..
Приложения могут работать без инсталляционного пакета, если на компьютере установлен C++, но это маловероятно. Код приложения находится в постоянной
доработке и оптимизации, чтобы максимально упростить работу пользователя, минимизировать его ошибки по настройке, внесению данных, получении
максимально верного результата, минимизации времени расчета.
Создать софт, даже с идеальным кодом и не сопровождать его невозможно!..
Проекты получились удачными и уникальными, я таких у внешних разработок не встречал... Удачные решения автоматизации обусловлены накопленным опытом в направлении риск-менеджмента, а также опыт в программировании!
максимально верного результата, минимизации времени расчета.
Создать софт, даже с идеальным кодом и не сопровождать его невозможно!..
Проекты получились удачными и уникальными, я таких у внешних разработок не встречал... Удачные решения автоматизации обусловлены накопленным опытом в направлении риск-менеджмента, а также опыт в программировании!
Skils: HTML+CSS, Javaskript, Github (teamwork), Figma...
Ресурс разработчика на GITHUB: https://github.com/Yuriy-risk?tab=repositories
С уважением, разработчик...
Изотов Юрий Константинович!
Мой E-Mail: yura.risk@ukr.net
Тел. +38 067-30-65-135
Мессенджеры: Viber, Telegram, WhatsApp
Ресурс разработчика на GITHUB: https://github.com/Yuriy-risk?tab=repositories
С уважением, разработчик...
Изотов Юрий Константинович!
Мой E-Mail: yura.risk@ukr.net
Тел. +38 067-30-65-135
Мессенджеры: Viber, Telegram, WhatsApp
< Переход к приложениям >
Ссылка на
ПО: Расчет валютного VAR (метод исторического моделирования).
За основу количественной оценки валютных рисков принят метод Value at Risk (VaR), определения функциональной связи вероятности наступления риска от внешних показателей. Методика VAR метода используется такими международными институтами как, Банк международных расчетов, Банковская федерация Европейского Сообщества и другими для вычисления достаточности капитала. Эта методика используется многими европейскими банками для измерения рыночных рисков (куда входит и валютный риск) банка. VaR-это величина убытков, которая с вероятностью уровня доверительного интервала (к примеру 99%), не будет превышена.
ПО: Расчет валютного VAR (метод исторического моделирования).
За основу количественной оценки валютных рисков принят метод Value at Risk (VaR), определения функциональной связи вероятности наступления риска от внешних показателей. Методика VAR метода используется такими международными институтами как, Банк международных расчетов, Банковская федерация Европейского Сообщества и другими для вычисления достаточности капитала. Эта методика используется многими европейскими банками для измерения рыночных рисков (куда входит и валютный риск) банка. VaR-это величина убытков, которая с вероятностью уровня доверительного интервала (к примеру 99%), не будет превышена.
Ссылка на ПО: Риск ликвидности & процентный риск.
Принцип GАР-анализа заключается в аналитическом распределении активов, пассивов и внебалансовых позиций по заданным временным диапазонам в соответствии с определенными критериями.
GAP — разница между активами (RSA) и пассивами (RSL), чувствительными к изменению процентных cfa- вок на рынке (GAP — англ. «разрыв, промежуток»).
NII - Net Interest Income
Расчет влияния наложенных сценариев на чистый процентный доход (NII - Net Interest Income)
EVE - Economic Value of Equity
Расчет влияния наложенных сценариев на экономическую стоимость капитала (EVE - Economic Value of Equity)
Принцип GАР-анализа заключается в аналитическом распределении активов, пассивов и внебалансовых позиций по заданным временным диапазонам в соответствии с определенными критериями.
GAP — разница между активами (RSA) и пассивами (RSL), чувствительными к изменению процентных cfa- вок на рынке (GAP — англ. «разрыв, промежуток»).
NII - Net Interest Income
Расчет влияния наложенных сценариев на чистый процентный доход (NII - Net Interest Income)
EVE - Economic Value of Equity
Расчет влияния наложенных сценариев на экономическую стоимость капитала (EVE - Economic Value of Equity)
Ссылка на ПО: Риск ликвидности & процентный риск для значимых валют.
Принцип GАР-анализа по значимым валютам заключается в аналитическом распределении активов, пассивов и внебалансовых позиций по заданным временным диапазонам в соответствии с определенными критериями.
ПО дает возможность выбрать любую валюты, которая присутствует в балансе и сформировать по ней отчет. Все возможные валюты из 01.xml файла подтягиваются в нижнее окно приложения.
Принцип GАР-анализа по значимым валютам заключается в аналитическом распределении активов, пассивов и внебалансовых позиций по заданным временным диапазонам в соответствии с определенными критериями.
ПО дает возможность выбрать любую валюты, которая присутствует в балансе и сформировать по ней отчет. Все возможные валюты из 01.xml файла подтягиваются в нижнее окно приложения.
Ссылка на ПО: LCR, бэктестинг, прогноз
Контроль нормативов LCRbb, LCRnb, LCRib (коеффициєнты покрытия ликвидностью). Предложенное приложение в состоянии произвести бэктестинг расcчитанного программой банка (опердень) норматива LCR, показать возможные ошибки на даты, а также спрогнозировать по худшему результату за выбранный период динамику LCR, т.е. через сколько дней банк попадет в нарушение норматива... Данный прогноз программа построит в случае, если в выбранном периоде встречаются дневные показатели LCR ниже 100%, в противном случае программа отказывается от прогноза ввиду достаточно стабильных показателей.
Отчет формируется в Excel файл.
Контроль нормативов LCRbb, LCRnb, LCRib (коеффициєнты покрытия ликвидностью). Предложенное приложение в состоянии произвести бэктестинг расcчитанного программой банка (опердень) норматива LCR, показать возможные ошибки на даты, а также спрогнозировать по худшему результату за выбранный период динамику LCR, т.е. через сколько дней банк попадет в нарушение норматива... Данный прогноз программа построит в случае, если в выбранном периоде встречаются дневные показатели LCR ниже 100%, в противном случае программа отказывается от прогноза ввиду достаточно стабильных показателей.
Отчет формируется в Excel файл.
Ссылка на ПО: Аналитика по кредитному риску на базе отчета 5111 от Б2
Данное приложение имеет интерес в банках, работающих на Б2...
Отчет 5111 на базе операционного дня Б2 делает выборку массива данных по активным операциям банка. Для аналитики портфеля нам необходимо выбрать данные, с которыми подразделение риск-менеджмента будет работать на постоянной основе, эту функцию выполняет данное приложение, производится отфильтровывание ненужной информации, порядка 90% и производится переформатирование таблицы к нужному формату. EAD, CR, IFRS9, PD, LGD, CCF, дни просрочки, и др.
Данное приложение имеет интерес в банках, работающих на Б2...
Отчет 5111 на базе операционного дня Б2 делает выборку массива данных по активным операциям банка. Для аналитики портфеля нам необходимо выбрать данные, с которыми подразделение риск-менеджмента будет работать на постоянной основе, эту функцию выполняет данное приложение, производится отфильтровывание ненужной информации, порядка 90% и производится переформатирование таблицы к нужному формату. EAD, CR, IFRS9, PD, LGD, CCF, дни просрочки, и др.
Ссылка на ПО: Запросы из 01.xml - файлов...
Приложение обеспечивает консолидацию информации по остаткам из файлов статотчетности по конкретным счетам, за любой период. Информация выводится в Excel-файл.
Основное назначение приложения: для оценки стабильных текущих остатков, но как оказалось спектр применяемости очень широк, получаем информацию волатильности по любому балансовому счету...
Приложение обеспечивает консолидацию информации по остаткам из файлов статотчетности по конкретным счетам, за любой период. Информация выводится в Excel-файл.
Основное назначение приложения: для оценки стабильных текущих остатков, но как оказалось спектр применяемости очень широк, получаем информацию волатильности по любому балансовому счету...
