software from Yuriy Izotov
yura.risk@ukr.net
yura.risk@ukr.net
Рыночные риски (валютный риск)
Автоматический расчет валютного VAR
на базе источника в xml-формате
Приложение не имеет аналогов!
Автоматический расчет валютного VAR
на базе источника в xml-формате
Приложение не имеет аналогов!
Аналитика и автоматика в БАНКЕ.
Автоматический расчет валютного VAR на базе xml
Немного теории...
Оценка риска – метод Value at Risk (VaR)
Оценка риска – метод Value at Risk (VaR)
За основу количественной оценки валютных рисков принят метод Value at Risk (VaR), определения функциональной связи вероятности наступления риска от внешних показателей. Методика VAR метода используется такими международными институтами как, Банк международных расчетов, Банковская федерация Европейского Сообщества и другими для вычисления достаточности капитала. Эта методика используется многими европейскими банками для измерения рыночных рисков (куда входит и валютный риск) банка. VaR-это величина убытков, которая с вероятностью уровня доверительного интервала (к примеру 99%), не будет превышена.
Соответственно в 1% событий убыток может составить величину превышающую VaR. Метод VaR по сути является развитием классического метода измерения риска, основанном на вычислении среднеквадратического отклонения с последующим применением нормального закона распределения. Достоинства оценки валютных рисков с помощью метода VaR обладает следующими преимуществами, потому что он позволяет:
* рассчитать риски для всех возможных рынков;
* рассчитать риск-потери в соответствии с вероятностью их появления.
Другими словами, VaR можно определить как статистическую оценку максимальных потерь портфеля инвестора при заданном распределении факторов рынка за определенный промежуток времени почти во всех случаях (за исключением малого процента ситуаций).
* рассчитать риски для всех возможных рынков;
* рассчитать риск-потери в соответствии с вероятностью их появления.
Другими словами, VaR можно определить как статистическую оценку максимальных потерь портфеля инвестора при заданном распределении факторов рынка за определенный промежуток времени почти во всех случаях (за исключением малого процента ситуаций).
При вычислении VaR нужно определить базовые элементы, которые оказывают влияние на его величину: вероятностное распределение рыночных факторов, доверительный интервал, т.е. вероятность, с которой потери не должны превышать VaR, период удержания позиций (holding period). Формула расчета VaR:
VAR=k*σ*Y
Где k – коэффициент, определенного доверительного интервала, Y – стоимостной объем актива, σ – волатильность курса валюты.
Волатильность равна квадратному корню из дисперсии: меры разброса валюты от своей средней.
VAR=k*σ*Y
Где k – коэффициент, определенного доверительного интервала, Y – стоимостной объем актива, σ – волатильность курса валюты.
Волатильность равна квадратному корню из дисперсии: меры разброса валюты от своей средней.
Следующий шаг в расчете показателя VaR – выбор доверительного интервала, количественную характеристику точности прогноза. Для каждого доверительного интервала существует свой коэффициент (множитель k). Наиболее часто используется – 95% доверительный интервал (коэффициент 1,65) и 97,5% (коэффициент 1,96) и 99% (коэффициент 2,33) интервалы. Указанные интервалы определяют вероятность превышения расчетного VaR. В представленном приложении используется доверительная вероятность 99%, коэффициент 2,33 (согласно 64 Постановления НБУ).
Есть три метода расчета VaR:
метод вариации-ковариации (аналитический),
метод исторического моделирования (метод, используемый в данном приложении),
статистическое моделирование (называемое методом Монте-Карло).
Есть три метода расчета VaR:
метод вариации-ковариации (аналитический),
метод исторического моделирования (метод, используемый в данном приложении),
статистическое моделирование (называемое методом Монте-Карло).
Краткое описание приложения по расчету валютного VAR для украинских банков
(работающих в рамках требований НБУ):
1. Приложение разработано для автоматизации процесса по расчету ежедневного валютного VAR (метод исторического моделирования), валютной позиции по каждой валюте, в разложенном виде, имеет всевозможные настройки, производит расчет как ежедневного VAR по каждой валюте, так и на горизонте в 10 дней (в данном случае надо учитывать изменчивость рыночных факторов как курс, позиция).
2. Приложение представляет собой универсальное программное обеспечение, способное без особых настроек сформировать базу валютных курсов , позиций и других составляющих, необходимых для расчета валютного VAR как минимум с начала 2019 года в автономном режиме на базе банка в котором оно установлено. Все, что надо для оперативного формирования базы, это каталог с файлами F01X в формате XML, программа для расчета валютного VAR внесет данные автоматически.
2. Приложение представляет собой универсальное программное обеспечение, способное без особых настроек сформировать базу валютных курсов , позиций и других составляющих, необходимых для расчета валютного VAR как минимум с начала 2019 года в автономном режиме на базе банка в котором оно установлено. Все, что надо для оперативного формирования базы, это каталог с файлами F01X в формате XML, программа для расчета валютного VAR внесет данные автоматически.
Время внесения данных (массив с начала 2019г.) зависит от количества информации в ежедневных файлах (приблизительно от 20 минут для маленьких банков, для больших время будет немного больше). Дополнительная статистика (расчет валютной позиции по валютам) уже требует величину регулятивного капитала, которая вносится в базу, но в полуавтоматическом режиме, как дополнительная опция, она нужна на точечные даты...
3. Данное программное обеспечение уже протестировано на базе нескольких украинских банков. Находится в постоянной доработке и сопровождении, не требует каких-либо навыков от пользователя, кроме как минимум знаний 64 Постановления НБУ, требований Базеля.
4. Приложение ориентировано на подразделение риск-менеджмента.
Описание данной программы в настоящий момент минимально отражает её функционал, поэтому в ближайшее время будет дополнено!..
С уважением, разработчик...
3. Данное программное обеспечение уже протестировано на базе нескольких украинских банков. Находится в постоянной доработке и сопровождении, не требует каких-либо навыков от пользователя, кроме как минимум знаний 64 Постановления НБУ, требований Базеля.
4. Приложение ориентировано на подразделение риск-менеджмента.
Описание данной программы в настоящий момент минимально отражает её функционал, поэтому в ближайшее время будет дополнено!..
С уважением, разработчик...
Подробно
Этапы расчета валютного VAR софтом
Внешний вид приложения по расчету валютного VAR
1. Внешний вид приложения по расчету валютного VAR, в таком виде приложение появляется на экране монитора
2. Если мы загрузили приложение первый раз, нам необходимо наполнить базу по дням с данными по валютной позиции в разрезе каждой валюты. Для этого нам необходимы файлы статотчетности, речь идет о файлах F01X*.xml, это маска, которую воспринимает приложение, из одного файла, мы получаем данные за один день. Приложение может загрузить в базу как один файл (кнопка "Загрузить валютную позицию на дату"), так и все файлы из каталога (кнопка "Автоматом обновить все файлы!"). Но прежде чем нажимать на эти кнопки, необходимо выбрать каталог, где лежат нужные нам файлы, слева вверху, выбираем путь к каталогу, далее выбираем нужный каталог. Если этот каталог будет неизменным, его возможно сохранить, оранжевая кнопка вверху справа, синяя кнопка подгружает сохраненный путь...
Внешний вид приложения с загруженными данными...
3. В настоящий момент приложение автоматически может отсканировать и загрузить такие валюты/банковские металлы: AUD 036, CAD 124, CNY 156, CZK 203, DKK 208, HUF 348, ISK 352, JPY 392, KZT 398, MDL 498, NOK 578, RUB 643, SGD 702, SEK 752, CHF 756, TRY 949, TMT 795, GBP 826, USD 840, UZS 860, BYN 933, XAU 959, XDR 960, XAG 961, XPT 962, XPD 964, EUR 978, PLN 985
Количество валют не ограничено, возможно добавить и другие...
4. По мере формирования базы, возможно произвести расчет валютного VAR, для этого необходимо произвести ряд настроек системы... Первое, надо выбрать модель расчета. Модель можно выбирать с любой даты, она будет действовать до момента внесения следующей настройки, если она устраивает, можно оставить и не менять. Если не вносить настройки в модель расчета, система автоматически установит свою модель расчета, алгоритм которой прописан на листе настроек (модель по умолчанию, без настройки).
При ежедневном расчете VAR, необходимо произвести настройку на усмотрение пользователя в разделе Расчет VAR.
Настройка модели на картинке Настройка модели VAR...
Количество валют не ограничено, возможно добавить и другие...
4. По мере формирования базы, возможно произвести расчет валютного VAR, для этого необходимо произвести ряд настроек системы... Первое, надо выбрать модель расчета. Модель можно выбирать с любой даты, она будет действовать до момента внесения следующей настройки, если она устраивает, можно оставить и не менять. Если не вносить настройки в модель расчета, система автоматически установит свою модель расчета, алгоритм которой прописан на листе настроек (модель по умолчанию, без настройки).
При ежедневном расчете VAR, необходимо произвести настройку на усмотрение пользователя в разделе Расчет VAR.
Настройка модели на картинке Настройка модели VAR...
Процесс расчета валютного VAR по всему периоду
5. Что приложение может рассчитать (таблицы для расчета валютного VAR):
Горизонт 1 день (Risk Metrics):
- производит точный расчет курса валюты;
- темп прироста курса валюты;
- темп прироста курса валюты в %;
- дневную волатильность σ;
- волатильность σ (горизонт прогноз. 1 дн.) с глубиной n дней;
- общую открытую вал.поз. грн.;
- ∆ позиции в сравнении с предыдущим днем;
Горизонт 1 день (Risk Metrics):
- глубина 1 день;
- глубина n дней.
- глубина 1 день;
- глубина t дней.
Горизонт прогнозирования 1 день (Risk Metrics):
- VAR (1 дн.) к расчету;
- факт. ежедневные прибыль/убытки, грн. (+/-);
- "Проколы" выбранной модели (N);
- Зона & нарушения за 250 дней.
- Нарушение VAR (1 дн.) -лимита (тыс.грн.);
- Коррекция проколов если убыток выше расчетного VAR.
- VAR (10 дн.) к расчету;
- Факт. прибыль/убытки, грн. (+/-) на горизонте 10 дней;
- "Проколы" выбранной модели (N);
- Зона & нарушения за 250 дней.
- Нарушение VAR (10 дн.) -лимита (тыс.грн.).
Дополнительные функции приложения по расчету валютного VAR:
1. Формирует структуру валютной позиции на дату;
2. Автоматически контролирует установленные дневные лимиты;
3. Автоматически рассчитывает проколы в выбранной методике;
4. Раскладывает структуру 01 - файла;
5. Раскладывает счета, суммы, участвующих в валютной позиции;
6. Учет по дням сумм своп/спот контрактов;
7. Рассчитывает результат от переоценки, как за месяц, так и с начала года;
8. Все отчеты формируются в формате Excel;
9. Сохраняет всю историю с момента ведения базы.
1. Формирует структуру валютной позиции на дату;
2. Автоматически контролирует установленные дневные лимиты;
3. Автоматически рассчитывает проколы в выбранной методике;
4. Раскладывает структуру 01 - файла;
5. Раскладывает счета, суммы, участвующих в валютной позиции;
6. Учет по дням сумм своп/спот контрактов;
7. Рассчитывает результат от переоценки, как за месяц, так и с начала года;
8. Все отчеты формируются в формате Excel;
9. Сохраняет всю историю с момента ведения базы.
Коррекция данных по валютным резервам
Ручная корректировка (временное решение)
Если глубокая теория вам не нужна сразу переходим на пункт Алгоритм корректировки валютных резервов...
Большая просьба - перед открытием заявок по поводу расчета валютной позиции банка (Л13) согласно новых требований 419 решения :
1.Ознакомьтесь, пожалуйста, с самой методикой расчета НБУ ( List_Банкам-Нова-Методика_22-08-2022.pdf) и с Анонсом доработок в Б2 (Анонс доработок по 419 решению.docx).
2. Просчитайте валютную позицию согласно Анонса, обратив внимание на то, что НЕ все счета берутся из С5Х с учетом R013 и сравниваются с данными за 20.07.2022.. Все счета указаны и в методике, и в Анонсе.
Повторюсь очень кратко из Анонса:
"С 02.09.2022 резервы за дату расчета берутся в расчет Л13 уже НЕ в полном объеме из баланса банка, как было по 847 Методике.
С 02.09.2022 БОльшая часть счетов резервов берется с учетом R013, в расчете используются данные за две даты: за 20.07.2022 и за дату расчета.
С учетом R013 ( из С5Х, БПС) берутся следующие счета резервов:
1419, 1429, 1519, 1529, 1549, 1609, 1839, 2019, 2029, 2039, 2049, 2069, 2079, 2089, 2109, 2119, 2129, 2139, 2149, 2209, 2219, 2229, 2239, 2249, 2269, 2309, 2319, 2329, 2339, 2349, 2359, 2369, 2379, 2409, 2419, 2429, 2439, 2449, 2609, 2629, 2659, 3119, 3219, 3569
Без учета R013 (из 01Х, БПС) за 20.07.2022 берутся следующие счета :
1890 , 2890 , 3590 , 3599
Без учета R013 ( 01Х, БПС) за дату расчета берутся следующие счета :
1890 , 2890 , 3590 , 3599 - для сравнения с данными за 20.07.2022
1090, 1190, 1509 – для расчета непосредственно за дату расчета".
--------------
Еще подробней, по пунктам - в Анонсе.
В Анонсе предоставлены для удобства и запросы, которые покажут отбор и детализированных, и итоговых данных.
---------------
Понимание сути расчетов резервов в ВПБ поможет существенно сберечь и Ваше и наше время.
И обратите, пожалуйста, внимание, что изменился ТОЛЬКО расчет ВПБ в Л13, к расчету ВПБ в Н2 419 Решение никакого отношения НЕ имеет.
В расчете Н2 ничего НЕ менялось, Н2 считается по старым требованиям, которые изложены в 803 Решении.
---------------
Алгоритм корректировки валютных резервов рассчитан на опытного пользователя, вы работаете в основной базе, её поломка не гарантирует дальнейшего верного результата!
Если данные по валютным резервам отличаются, предлагается алгоритм по ручной корректировке согласно скринов ниже текста:
Большая просьба - перед открытием заявок по поводу расчета валютной позиции банка (Л13) согласно новых требований 419 решения :
1.Ознакомьтесь, пожалуйста, с самой методикой расчета НБУ ( List_Банкам-Нова-Методика_22-08-2022.pdf) и с Анонсом доработок в Б2 (Анонс доработок по 419 решению.docx).
2. Просчитайте валютную позицию согласно Анонса, обратив внимание на то, что НЕ все счета берутся из С5Х с учетом R013 и сравниваются с данными за 20.07.2022.. Все счета указаны и в методике, и в Анонсе.
Повторюсь очень кратко из Анонса:
"С 02.09.2022 резервы за дату расчета берутся в расчет Л13 уже НЕ в полном объеме из баланса банка, как было по 847 Методике.
С 02.09.2022 БОльшая часть счетов резервов берется с учетом R013, в расчете используются данные за две даты: за 20.07.2022 и за дату расчета.
С учетом R013 ( из С5Х, БПС) берутся следующие счета резервов:
1419, 1429, 1519, 1529, 1549, 1609, 1839, 2019, 2029, 2039, 2049, 2069, 2079, 2089, 2109, 2119, 2129, 2139, 2149, 2209, 2219, 2229, 2239, 2249, 2269, 2309, 2319, 2329, 2339, 2349, 2359, 2369, 2379, 2409, 2419, 2429, 2439, 2449, 2609, 2629, 2659, 3119, 3219, 3569
Без учета R013 (из 01Х, БПС) за 20.07.2022 берутся следующие счета :
1890 , 2890 , 3590 , 3599
Без учета R013 ( 01Х, БПС) за дату расчета берутся следующие счета :
1890 , 2890 , 3590 , 3599 - для сравнения с данными за 20.07.2022
1090, 1190, 1509 – для расчета непосредственно за дату расчета".
--------------
Еще подробней, по пунктам - в Анонсе.
В Анонсе предоставлены для удобства и запросы, которые покажут отбор и детализированных, и итоговых данных.
---------------
Понимание сути расчетов резервов в ВПБ поможет существенно сберечь и Ваше и наше время.
И обратите, пожалуйста, внимание, что изменился ТОЛЬКО расчет ВПБ в Л13, к расчету ВПБ в Н2 419 Решение никакого отношения НЕ имеет.
В расчете Н2 ничего НЕ менялось, Н2 считается по старым требованиям, которые изложены в 803 Решении.
---------------
Алгоритм корректировки валютных резервов рассчитан на опытного пользователя, вы работаете в основной базе, её поломка не гарантирует дальнейшего верного результата!
Если данные по валютным резервам отличаются, предлагается алгоритм по ручной корректировке согласно скринов ниже текста:
- Первый и второй скрины, заходите в верхнее меню и ставите галочку Открыть доступ к исходникам
- Третий скрин, ставите галочку Исходник
- Четвертый скрин, нажимаете кнопку Открыть базу
- Пятый скрин, корректирует данные по валютным резервам (по каждой валюте) согласно алгоритма 419 решения! Для пользователей Б2 отчет 3399!
- Шестой скрин, сохраняете данные в базе!
